大将军卫青，是平阳郡人。他的父亲郑季，曾担任官吏，在平阳侯曹寿家当差时，与平阳侯的妾卫媪私通，生下了卫青。卫青同母异父的哥哥叫卫长子，姐姐卫子夫则是从平阳公主家得到汉武帝的宠幸，卫青因此冒用卫姓，字仲卿。卫长子后来改字长君，他们的母亲卫媪，大女儿叫卫孺，二女儿叫卫少儿，小女儿就是卫子夫。后来卫子夫的弟弟卫步、卫广，也都冒用卫姓。

卫青早年在平阳侯家当仆人，年少时回到父亲郑季身边，郑季让他放羊。郑季前妻所生的儿子们都把卫青当作奴仆对待，不把他算作兄弟。有一次，卫青跟随他人进入甘泉宫的囚禁之所，一位受钳刑的刑徒为他相面说：“你是富贵之人，将来能封侯。”卫青笑着说：“我一个奴仆生的孩子，能不挨打骂就够了，哪里敢奢望封侯呢！”

卫青成年后，成为平阳侯家的骑兵，跟随平阳公主。建元二年春天，卫青的姐姐卫子夫入宫得到汉武帝的宠幸。当时的皇后是堂邑大长公主的女儿，没有儿子，生性善妒。大长公主听说卫子夫受宠且怀有身孕，十分嫉妒，就派人去抓捕卫青。那时卫青正在建章宫当差，还没有名气。大长公主将卫青逮捕囚禁，打算杀死他。卫青的朋友骑郎公孙敖，带领一批壮士强行将他劫走，卫青才得以幸免。汉武帝得知此事后，召见卫青，任命他为建章宫监，兼任侍中。此后，卫青同母的兄弟姐妹们都显贵起来，几天之内得到的赏赐就累计达千金。卫孺嫁给了太仆公孙贺；卫少儿此前与陈掌私通，汉武帝便召见陈掌，让他显贵；公孙敖也因此更加受重用。卫子夫后来被封为夫人，卫青则升任大中大夫。

元光五年，卫青被任命为车骑将军，率军攻打匈奴，从上谷郡出兵；太仆公孙贺任轻车将军，从云中郡出兵；大中大夫公孙敖任骑将军，从代郡出兵；卫尉李广任骁骑将军，从雁门郡出兵，每支军队各有一万骑兵。卫青率军抵达茏城，斩杀和俘获匈奴数百人；骑将军公孙敖损失七千骑兵；卫尉李广被匈奴活捉，后来侥幸逃脱。公孙敖和李广按律都应被斩首，最终用钱赎罪，被贬为平民；公孙贺也没有立下战功。

元朔元年春天，卫子夫生下儿子，被立为皇后。这年秋天，卫青再次担任车骑将军，从雁门郡出兵，率领三万骑兵攻打匈奴，斩杀和俘获匈奴数千人。第二年，匈奴入侵，杀死辽西太守，掳掠渔阳郡两千多人，还打败了韩安国将军的军队。汉朝派将军李息率军从代郡出兵反击，同时命令车骑将军卫青从云中郡出兵，向西进军直至高阙。卫青率军攻占了黄河以南的地区，一直打到陇西郡，俘获匈奴数千人、牲畜数十万头，赶跑了白羊王和楼烦王。汉朝于是将黄河以南地区设为朔方郡，封卫青为长平侯，赏赐三千八百户食邑。卫青麾下的校尉苏建立下战功，被封为平陵侯，赏赐一千一百户食邑，奉命修筑朔方城；校尉张次公也因功被封为岸头侯。汉武帝下诏说